Backtest là gì? Hướng dẫn Backtest một EA

Backtest là gì? Backtest là một trong những phương pháp chung để xác định chiến lược trading, mô hình thực hiện. Backtest được đánh giá là khả năng tồn tại và tiềm năng của một chiến lược giao dịch. Vậy chi tiết về backtest như thế nào, hãy cùng dõi theo bài viết dưới đây nhé!

Backtest là gì?

Backtest là một phương pháp chung để có thể xem chiến lược, mô hình sẽ được thực hiện tốt như nào. Backtest khả năng đánh giá sự tồn tại của chiến lược giao dịch qua việc khám phá cách nó diễn ra qua việc sử dụng dữ liệu lịch sử. Khi backtest hoạt động, những thương nhân và nhà phân tích sẽ có sự tự tin để sử dụng nó ở trong tương lai.

Một backtest tiến hành tốt sẽ mang lại kết quả tích cực để đảm bảo cho mỗi nhà giao dịch cho rằng chiến lược này về cơ bản là một cơ hội và có khả năng đem tới lợi nhuận được thực hiện ở trong thực tế. Một backtest tiến hành tốt mang đến hiệu quả dưới mức tối ưu làm các nhà giao dịch sẽ thay đổi hoặc từ chối chiến lược này.

Nguyên tắc Backtest hệ thống

Hiện nay, giao dịch ở thị trường Forex có nhiều rủi ro, tiềm ẩn. Mỗi một trader đều mong muốn tìm kiếm một hệ thống giao dịch có mức độ rủi ro thấp. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng thị trường đều có những hệ thống giao dịch. Và khi chúng ta đã có quá nhiều các sự lựa chọn, dù có muốn hoặc không thì một hệ thống giao dịch vẫn song song tồn tại các rủi ro. Việc chúng ta cần làm là làm sao để hệ thống hoạt động hiệu quả và tối ưu nhất – điều này nghĩa là mức độ rủi ro thấp nhưng đổi lại khả năng mang tới lợi nhuận lớn.

Backtest hệ thống của giao dịch sẽ giúp cung cấp những đánh giá đầy đủ nhất về kỳ vọng. Tuy nhiên, backtest cũng có nhiều hạn chế nhất định. Sau đây là một vài nguyên tắc backtest bạn nên nắm rõ để có kết quả chính xác nhất.

• Chọn 30 tín hiệu để có thể đưa vào backtest: Điều này thoạt nghe có vẻ bạn sẽ cần backtest nhiều. Tuy nhiên, việc làm này cung cấp một kết quả vững chắc hơn hẳn. Con số 30 là con số tối thiểu, là quy tắc chung khi thống kê.
• Cần test cặp tiền tệ trong khoảng thời gian dài hơn so với một quý giao dịch: Một mô hình giao dịch thay đổi trong mọi thời điểm. Ở một hệ thống hoạt động hoàn toàn tốt ở trong một quý, có thể gặp thất bại ngay ở sau quý đó. Việc mở rộng backtest trong khoảng thời gian dài đem tới hiệu quả tốt đẹp hơn.
• Đếm số pip: Khi bạn đã xong việc backtest, chúng ta cần đặt tất cả những giao dịch có lợi vào cột ở bảng excel của bạn (hoặc các công cụ hỗ trợ khác) và các giao dịch thua lỗ ở một cột khác. Từ đó, bạn dễ dàng so sánh và tính toán được số lượng lệnh thắng và thua, số pip trong tổng cộng các lệnh đó ra sao.
• Đưa ra nguyên tắc: Nếu phần số pip của những lệnh có lợi nhuận tới 55% trở lên ở trong tổng số tất cả lệnh. Điều này nghĩa là bạn đã có lợi nhuận. Khi số pip của lệnh có lợi nhuận lớn hơn lệnh thua lỗ, nhưng tỷ lệ lại thấp hơn 55%, thì điều này có lẽ là bạn nên mở rộng thời gian backtest. Nếu tổng lệnh thua vượt quá số tổng lệnh thắng về số pip và số lượng thì đó là kỳ vọng tiêu cực với hệ thống đang sử dụng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về: Mô hình 2 đáy

Hướng dẫn Backtest một EA (Robot)

Khi bạn mong muốn sở hữu một con Robot Forex – Expert Advisors và mong muốn kiểm tra hoạt động của nó có được tốt như kỳ vọng hay không? Khi nó hoạt động tốt trong quá khứ thì điều này phần nào chứng tỏ sự ổn định của nó. Sau đây là một số cách hướng dẫn kiểm tra xem một EA ở trong quá khứ có các biến động biết trước, hoạt động như thế nào.

• Đầu tiên, chúng ta cần tải dữ liệu ở trong quá khứ của một cặp mà cần EA chạy thử.

• Ở giao diện MetaTrader 4, lựa chọn menu Tool => History Center hoặc ấn phím F2: 
• Sau đó ở cửa sổ History Center, ở đây bạn lựa chọn lần lượt cặp tiền rồi chọn Download.

• Sau đó, tiếp tục thực hiện Backtest, ở giao diện MT4, chọn menu View => Strategy Tester hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + R để có thể hiện ra cửa sổ thực hiện backtest:

 

• Để tắt hiển thị cửa sổ lệnh giao dịch trên thị trường, bạn lựa chọn tổ hợp phím Ctrl + T. Muốn hiện lại thì ấn tổ hợp phím này để view rộng hơn ở nền tảng MT4.

Sau đây là những thông tin cần lưu ý:

• Lựa chọn backtest EA hoặc Indicator
• Lựa chọn bất kỳ một cặp tiền tệ để có thể backtest
• Model: Every tick – khi cần test chính xác ở thị trường
• Use date: Lựa chọn khoảng thời gian cần backtest
• Visual mode: Kéo thả để có thể tua nhanh hoặc chậm
• Period: Lựa chọn khung thời gian
• Spread: Lựa chọn chênh lệch giá Bid/Ask
• Expert Properties: Tùy vào thông số đầu vào EA, Indicator hoặc dòng tiền đổ vào.
• Chức năng Optimization: Ở chế độ này, MT4 chạy chậm hơn bởi nó mất thời gian dò tìm và đưa thông số input tốt ra bên ngoài.

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả Backtesting 

Yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kết quả toàn bộ quá trình. Dưới đây là ba yếu tố làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả chiến lược giao dịch:

Chất lượng dữ liệu và nguồn: Độ chính xác, độ tin cậy của dữ liệu đóng vai trò quan trọng khi kiểm tra lại. Nó liên quan tới chiến lược của bạn. Chúng ta cần nhớ không phải dữ liệu tạo ra bằng nhau ở thị trường OTC. Ngân hàng và sàn Forex trực tuyến chứa dữ liệu khác nhau ở một thời điểm.

Xác định: Kết quả thay đổi ra sao khi cùng một chiến lược để áp dụng trên tập dữ liệu nhiều lần. Chiến lược nên xác định 100%. Bạn nhận kết quả tương tự khi kiểm tra lại chiến lược Forex cho tập dữ liệu xác định.

Logic thực thi thương mại: Logic thương mại thực tế được nhúng ở backtester. Backtest không phải là đại diện cho thị trường. Chúng ta sẽ bị thiếu những yếu tố quan trọng như trượt, trễ, từ chối hoặc trích dẫn lại. Nó vô cùng quan trọng để xem xét liệu đang dùng dữ lieuj thanh hoặc đánh dấu dữ liệu. Dữ liệu đánh dấu cho phép gần mô phỏng lịch sử hoàn hảo của dữ liệu. Quá trình này chậm hơn so với khi dữ liệu thanh. Dữ liệu thanh, ở mỗi khoảng thời gian bạn nhận được 4 điểm giá. Nếu thời gian càng dài thì kết quả càng chính xác. 

Những lưu ý quan trọng

• Kết quả backtest chỉ phản ánh phần nào độ hiệu quả của EA. Kết quả thực tế và kết quả backtest luôn có sự chênh lệch. Sự chênh lệch kết quả này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Kết quả backtest có thể tốt hơn hoặc xấu hơn so với kết quả khi chạy thực tế.
• Sử dụng khung thời gian nhỏ để chạy backtest sẽ nhận được kết quả có sự sai lệch lớn so với trường hợp chạy thực tế.
• Với từng con robot đặt lệnh sử dụng SL, TP, việc cài đặt SL hoặc TP càng nhỏ thì kết quả sai số sẽ càng lớn so với kết quả chạy thực tế.
• Thông thường, khi kết quả backtest tốt hơn so với chạy thực tế. Với một số trường hợp nhất định (Do chiến thuật giao dịch) thì kết quả backtest thấp hơn so với kết quả thực tế.
• Khi chạy backtest ở khung thời gian nhỏ chỉ trong thời gian ngắn, nếu bạn muốn backtest ở khoảng thời gian dài hạn cần phải backtest ở khung thời gian lớn hơn.

Tóm lại, Backtest là một trong những khía cạnh đặc biệt quan trọng khi tiến hành phát triển hệ thống giao dịch. Hy vọng, những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Backtest là gì, cách cài đặt cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của giao dịch Backtest.